蒙地卡羅模擬法是什麼? | 就愛喝咖啡
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什麼是蒙地卡羅模擬法、蒙地卡羅模擬法的優缺點,這篇文章我們談談為什麼現在做理財規劃會大量運用的蒙地卡羅。
蒙地卡羅模擬法是什麼?蒙地卡羅模擬法(英語:Monte Carlo method)是以機率為基礎的一種計算方式,基於大數法則的實證方法,當實驗的次數越多,它的平均值也就會越趨近於理論值。
蒙地卡羅模擬法的優點 適用於所有類型資產。 為無母數方法,不必有模型分配的假設,故不存在模型風險。 為全額評價法,計算上無須考慮繁雜的變異數共變異數問題。 價格波動與相關性皆列入考量,且包含極端值、考慮厚尾。 程式設計簡易,容易操作。 蒙地卡羅模擬法的缺點 歷史資料中的趨勢可能扭曲結果。 過於倚靠特別歷史資料集合,忽略資料集合外之風險考量。 風險值可能受到極端值、或結構性改變的影響。 擬似母體的個數決定帶有主觀成份,小樣本下模型誤差很大。 不易進行敏感度分析亦即不易進行數學解析性的處理。 蒙地卡羅模擬法的由來蒙地卡羅是摩納哥親王國最著名的一區,以豪華的賭場聞名於世。
20世紀40年代,在科學家馮·紐曼、斯塔尼斯拉夫·烏拉姆、尼古拉斯·梅特羅波利斯三位科學家在洛斯阿拉莫斯國家實驗室為核武器計劃工作時,發明了蒙地卡羅方法。
會取這個名稱,是因為烏拉姆的叔叔在摩納哥的蒙地卡羅賭場輸了很多錢。
蒙地卡羅模擬法被發明背後的小故事在MIT的課程當中,John Guttag講述了蒙地卡羅模擬法被發明背後的小故事。
蒙地卡羅模擬法這個概念是由一位波蘭裔美國數學家斯塔尼斯拉夫·烏拉姆(Stanislaw Ulam)發明。
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