擬蒙特卡羅方法 | 就愛喝咖啡
![擬蒙特卡羅方法](https://i.imgur.com/B2oemyF.jpg)
數值分析中,擬蒙特卡羅方法是使用低差異列(一種確定生成的超均勻分布列,也稱為擬隨機列、次隨機列)來進行數值積分和研究其它一些數值問題的方法。而普通的蒙特卡羅 ...
![擬蒙特卡羅方法](https://i.imgur.com/B2oemyF.jpg)
數值分析[1]中,擬蒙特卡羅方法(Quasi-Monte Carlo method)是使用低差異列(一種確定生成的超均勻分布列,也稱為擬隨機列、次隨機列)來進行數值積分[2]和研究其它一些數值問題的方法。而普通的蒙特卡羅方法[3]或蒙地卡羅積分方法使用的是偽隨機數。MATLAB[4]中提供了生成如哈爾頓列、索博爾列等超均勻分布列的函數[5][1]。
偽隨機序列
低差異序列(索博爾列)
由偽隨機數法和低差異列法生成的256點序列(紅點為第1至10點,藍點為第11至100點,綠點為第101至256點) 直觀上,低差異列的分布更為均勻
擬蒙特卡羅方法和蒙特卡羅方法的具體內容相似,要解決的問題都是通過測量某個可測函數[6] f 在某些點上的取值,而在數值上求它的積分的近似值。例如要求在單位體積 [ 0 , ...
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